多只百億量化私募回撤明顯其中業績虧損達九成

來源：深圳商報時間：2022-02-17 08:25:51

開年以來，A股走勢疲弱，多只私募基金紛紛逼近“預警線”與“止損線”，而去年曾一度風光無限的量化私募也出現明顯回撤，部分百億量化私募年內回撤幅度高達10%。

私募排排網數據顯示，29家百億量化私募今年以來平均收益-5.11%，僅有千象資產、洛書投資、黑翼資產三家量化私募取得正收益，這也意味著九成百億量化私募今年業績虧損。

朝陽永續基金研究平臺數據顯示，截至10日，寧波金戈量銳資產、北京聚寬投資等多家百億量化私募，今年以來旗下產品平均虧損超過10%，海南進化論、上海鳴石投資、寧波幻方等，今年以來虧損也都達到了9%左右。

值得一提的是，去年新晉百億量化私募赫富投資11日晚稱，旗下赫富靈活對沖九號A期10日凈值為0.8774元，已低于預警線0.88元，觸及預警，公司向投資者表示了歉意。

數據顯示，從去年四季度開始，量化投資明顯降溫。去年12月，幻方量化表示，公司出現了歷史上最大的回撤。去年11月，衍復投資在提供給客戶的溝通材料中也坦言，中證500指數增強產品出現了歷史上最大的超額回撤。

對此，因諾投資表示，由于量化私募已達萬億元規模，且頭部量化機構普遍持有流動性好的股票，因此各頭部私募的持倉出現了一定的同質化情況，在各機構大量減倉時會對市場形成壓力，從而造成股票端的超額回撤。(記者陳燕青)

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