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世界新動(dòng)態(tài):上海清算所債券收益率曲線與指數(shù)分析日?qǐng)?bào)20220818

來(lái)源:上海清算所估值資訊 時(shí)間:2022-08-18 17:51:30

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)


(資料圖)

【公開(kāi)市場(chǎng)】 今日央行開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為2%。因今日有20億元逆回購(gòu)到期,實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。

【資金面】 今日資金面整體保持穩(wěn)定。今日Shibor 1M、1Y有下降趨勢(shì),分別下降0.7bp、0.3bp;Shibor O/N、1W、2W、6M有上升趨勢(shì),分別上升4.9bp、1.2bp、7.9bp、0.1bp,其余期限無(wú)變動(dòng)。

【國(guó)債期貨】 今日5年期國(guó)債期貨主力合約收盤(pán)價(jià)為102.06,下跌0.33%;10年期國(guó)債期貨主力合約收盤(pán)價(jià)為102.115,上漲0.12%。

債券收益率曲線分析

今日利率債市場(chǎng)收益率整體略有下跌。今日國(guó)開(kāi)債曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分別為1.79%、2.33%、2.46%、2.77%、2.79%、3.14%、3.25%,變動(dòng)幅度分別為0bp、-3bp、-3bp、-3bp、-3bp、-1bp、-2bp。

今日信用債市場(chǎng)收益率整體漲跌互現(xiàn)。今日AAA級(jí)中短期票據(jù)曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分別為2.02%、2.58%、2.96%、3.25%、3.49%、3.75%,變動(dòng)幅度分別為+1bp、+1bp、+1bp、-2bp、-2bp、-2bp。

今日同業(yè)存單市場(chǎng)收益率整體漲跌互現(xiàn)。今日AAA級(jí)同業(yè)存單曲線1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分別為1.27%、1.48%、1.73%、1.85%、1.92%,變動(dòng)幅度分別為+1bp、-1bp、0bp、-1bp、-1bp。

債券指數(shù)分析

今日債券市場(chǎng)指數(shù)變化比較平穩(wěn),其中銀行間信用債綜合指數(shù)小幅上漲,總收益指數(shù)上漲0.01%,收于140.55點(diǎn)。銀行間信用債綜合指數(shù)平均修正久期為1.28,平均到期收益率為2.58%。

附:

(文章來(lái)源:上海清算所估值資訊)

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標(biāo)簽: 收益率曲線

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