世界新動態：上海清算所債券收益率曲線與指數分析日報20220818

來源：上海清算所估值資訊時間：2022-08-18 17:51:30

市場動態

(資料圖)

【公開市場】今日央行開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2%。因今日有20億元逆回購到期，實現零投放零回籠。

【資金面】今日資金面整體保持穩定。今日Shibor 1M、1Y有下降趨勢，分別下降0.7bp、0.3bp；Shibor O/N、1W、2W、6M有上升趨勢，分別上升4.9bp、1.2bp、7.9bp、0.1bp，其余期限無變動。

【國債期貨】今日5年期國債期貨主力合約收盤價為102.06，下跌0.33%；10年期國債期貨主力合約收盤價為102.115，上漲0.12%。

債券收益率曲線分析

今日利率債市場收益率整體略有下跌。今日國開債曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分別為1.79%、2.33%、2.46%、2.77%、2.79%、3.14%、3.25%，變動幅度分別為0bp、-3bp、-3bp、-3bp、-3bp、-1bp、-2bp。

今日信用債市場收益率整體漲跌互現。今日AAA級中短期票據曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分別為2.02%、2.58%、2.96%、3.25%、3.49%、3.75%，變動幅度分別為+1bp、+1bp、+1bp、-2bp、-2bp、-2bp。

今日同業存單市場收益率整體漲跌互現。今日AAA級同業存單曲線1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分別為1.27%、1.48%、1.73%、1.85%、1.92%，變動幅度分別為+1bp、-1bp、0bp、-1bp、-1bp。

債券指數分析

今日債券市場指數變化比較平穩，其中銀行間信用債綜合指數小幅上漲，總收益指數上漲0.01%，收于140.55點。銀行間信用債綜合指數平均修正久期為1.28，平均到期收益率為2.58%。

附：

（文章來源：上海清算所估值資訊）

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