【時快訊】上海清算所債券收益率曲線與指數分析日報20220803

來源：上海清算所估值資訊時間：2022-08-03 19:05:22

市場動態

【公開市場】今日央行開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.1%。因今日有20億元逆回購到期，實現零投放零回籠。

【資金面】今日資金面整體較為寬松。今日Shibor O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y均有下降趨勢，分別下降5bp、14.1bp、7.1bp、2.5bp、3.2bp、3.1bp、3.8bp、3.2bp。

(資料圖片僅供參考)

【國債期貨】今日5年期國債期貨主力合約收盤價為102.09，上漲0.11%；10年期國債期貨主力合約收盤價為101.375，上漲0.07%。

債券收益率曲線分析

今日利率債市場收益率整體漲跌互現。今日國開債曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分別為1.78%、2.38%、2.6%、2.89%、2.89%、3.19%、3.33%，變動幅度分別為-2bp、-3bp、-3bp、-1bp、-1bp、-1bp、+1bp。

今日信用債市場收益率整體略有下跌。今日AAA級中短期票據曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分別為2.06%、2.66%、3.01%、3.26%、3.61%、3.86%，變動幅度分別為-5bp、-5bp、-4bp、-2bp、0bp、0bp。

今日同業存單市場收益率整體略有下跌。今日AAA級同業存單曲線1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分別為1.25%、1.55%、1.74%、1.87%、1.94%，變動幅度分別為-3bp、-3bp、0bp、-4bp、0bp。

債券指數分析

今日債券市場指數變化比較平穩，其中銀行間信用債綜合指數小幅上漲，總收益指數上漲0.04%，收于140.29點。銀行間信用債綜合指數平均修正久期為1.28，平均到期收益率為2.62%。

附：

（文章來源：上海清算所估值資訊）

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