環球熱文：上海清算所債券收益率曲線與指數分析日報20220811

來源：上海清算所估值資訊時間：2022-08-11 17:50:13

市場動態

【資料圖】

【公開市場】今日央行開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.1%。因今日有20億元逆回購到期，實現零投放零回籠。

【資金面】今日資金面整體保持穩定。今日Shibor O/N、1W、1M、3M、6M有下降趨勢，分別下降3.8bp、2.6bp、0.3bp、0.8bp、0.5bp；Shibor 2W、9M、1Y有上升趨勢，分別上升2.3bp、0.8bp、0.2bp。

【國債期貨】今日5年期國債期貨主力合約收盤價為101.935，上漲0.02%；10年期國債期貨主力合約收盤價為101.33，上漲0.1%。

債券收益率曲線分析

今日利率債市場收益率整體漲跌互現。今日國開債曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分別為1.91%、2.48%、2.62%、2.89%、2.91%、3.2%、3.32%，變動幅度分別為0bp、+2bp、-1bp、0bp、0bp、0bp、0bp。

今日信用債市場收益率整體漲跌互現。今日AAA級中短期票據曲線1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分別為2.06%、2.66%、3.03%、3.28%、3.59%、3.83%，變動幅度分別為-1bp、+1bp、0bp、+1bp、+1bp、0bp。

今日同業存單市場收益率整體略有上漲。今日AAA級同業存單曲線1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分別為1.35%、1.5%、1.85%、1.97%、2.05%，變動幅度分別為+2bp、0bp、+6bp、+4bp、+5bp。

債券指數分析

今日債券市場指數變化比較平穩，其中銀行間信用債綜合指數小幅上漲，總收益指數上漲0.01%，收于140.39點。銀行間信用債綜合指數平均修正久期為1.28，平均到期收益率為2.61%。

附：

（文章來源：上海清算所估值資訊）

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