債市重大事件

PART1.

【資料圖】

每日要聞

1.國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國8月社會消費品零售總額同比增長5.4%，預期3.2%，前值為2.7%。1—8月份，社會消費品零售總額282560億元，同比增長0.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額253662億元，增長0.7%。8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%，預計為3.8%，前值為3.8%。(信息來源：財聯(lián)社)

2.統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1—8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。1—8月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積868649萬平方米，同比下降4.5%。(信息來源：證券時報)

央行動態(tài)

央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，9月16日人民銀行開展20億元公開市場逆回購操作，中標利率為2.00%；此外，9月16日有20億元7天期逆回購到期，市場實現(xiàn)0投放0回籠。

未來5個交易日，共有80億元7天期逆回購和400億元1個月期國庫現(xiàn)金定存到期，后續(xù)仍需密切關注央行公開市場操作力度。

一級市場(9月19日)

PART1.

發(fā)行與到期預告

9月19日預計共發(fā)行債券60只，發(fā)行量858.8億(不含同業(yè)存單)。

在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行2只，共150.0億；地方政府債發(fā)行2只，共141.0億。

在信用債方面，金融機構債發(fā)行1只，共15.0億；短融發(fā)行15只，共158.0億；中票發(fā)行14只，共166.5億元；公司債發(fā)行23只，共221.5億；企業(yè)債發(fā)行1只，共2.0億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行2只，共4.8億。

各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況

9月19日到期債券共72只，到期額2386.47億元。其中，回售債券2只，到期額17.0億；贖回債券4只，到期額34.0億；到期償付債券66只，到期額2335.47億。

未來3月債券償還情況統(tǒng)計

PART2.

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

9月19日，預計云南將發(fā)行地方政府債2只，發(fā)行額128.5億。其中，再融資一般債券1只，發(fā)行額49.2億；再融資專項債券1只，發(fā)行額91.8億元。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面，9月19日計劃發(fā)行755.7億，到期543.0億，發(fā)行額前五分別是：22中信銀行CD115、22臺州銀行CD026、22浙江泰隆銀行CD064、22杭州銀行CD270、22上海銀行CD164。

其中，1M發(fā)行債券13只，共85.6億；3M發(fā)行債券19只，共102.8億；6M發(fā)行債券31只，共243.8億；9M發(fā)行債券6只，共17.3億；1Y發(fā)行債券21只，共306.2億。

從評級來看，發(fā)行主體評級為AAA的發(fā)行債券55只，共676.1億；發(fā)行主體評級為AA+的發(fā)行債券24只，共61.5億；發(fā)行主體評級為AA的發(fā)行債券5只，共3.8億。

【非金信用債】

9月19日預計共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券)55只，共552.8億。

各類型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級市場(9月16日)

截至9月16日，與上一個交易日相比：

國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.6700%，上行0.75BP.國開債方面，10年國開活躍券報2.8750%，上行0.95BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報101.265，跌0.03%；5年期國債期貨主力合約報101.750，跌0.03%；2年期國債期貨主力合約收盤報101.135，跌0.03%。

信用債方面，截至9月16日17:00，交易所成交量前三的債券為：22招港02、22潤置09、20徐新債；交易所漲幅前三的債券為：20世茂G4、15世茂02、17海動遷。

貨幣市場與收益率曲線(9月16日)

各期限中債國開債到期收益率走勢

各期限中債國債到期收益率走勢

9月16日，中債10年國債收益率報2.6730%，上行1.05BP；9月15日美國十年國債收益率報3.4500%，上行4.0BP.近期10年期美國國債收益率呈現(xiàn)小階段上升趨勢，中美利差再次變?yōu)樨撝怠?/p>

10年期中美國債到期收益率走勢

中債5年中短期票據(jù)(AAA)收益率報2.9526%，上行0.92BP；中債5年城投債(AAA)收益率報2.9791%，上行1.33BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準

注：信用利差以國開債收益率為基準

市場預報

1.9月20日：LPR公布日。

2.9月22日：美聯(lián)儲議息會議、日本央行議息會議、瑞士央行議息會議。