美聯(lián)儲(chǔ)年度壓力測(cè)試 23家銀行悉數(shù)過(guò)關(guān)
【資料圖】
北京時(shí)間6月29日凌晨,美聯(lián)儲(chǔ)公布2023年銀行業(yè)壓力測(cè)試結(jié)果,稱參加其年度壓力測(cè)試的所有23家銀行都經(jīng)受住了考驗(yàn),美國(guó)大型銀行擁有可抵御嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的足夠資本,能在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退期間繼續(xù)向家庭和企業(yè)提供貸款。
美聯(lián)儲(chǔ)表示,經(jīng)過(guò)壓力測(cè)試,預(yù)設(shè)23家銀行將損失5410億美元,其中包括超過(guò)1000億美元的商業(yè)地產(chǎn)和住宅抵押貸款的損失,以及1200億美元的信用卡損失。但所有接受測(cè)試的銀行均滿足最低資本要求。在最壞的情況下,這些銀行的整體一級(jí)普通資本充足率將降低2.3個(gè)百分點(diǎn)至10.1%,這一降幅較2022年測(cè)試結(jié)果的下降幅度更小,并且高于4.5%的最低監(jiān)管要求。
美聯(lián)儲(chǔ)從2009年開(kāi)始對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度壓力測(cè)試,以確保其面臨經(jīng)濟(jì)衰退等不利狀況時(shí)仍有足夠資本維持運(yùn)營(yíng)。自3月美歐銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)以來(lái),3家美國(guó)銀行陸續(xù)宣布倒閉,2023年年度壓力測(cè)試結(jié)果受到市場(chǎng)密切關(guān)注。
在本次接受測(cè)試的銀行中,第一資本銀行、公民銀行等銀行一級(jí)普通資本充足率相對(duì)較低,在美聯(lián)儲(chǔ)公布測(cè)試結(jié)果后,它們可能會(huì)被要求設(shè)法提高資本充足率。嘉信理財(cái)和德意志銀行的美國(guó)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較佳。
這一壓力測(cè)試結(jié)果的公布也為美國(guó)銀行業(yè)開(kāi)啟新一輪分紅和回購(gòu)清除了障礙,預(yù)計(jì)部分大型銀行最早將在本周五晚宣布其派息等支出計(jì)劃。美聯(lián)儲(chǔ)表示,壓力測(cè)試的個(gè)別結(jié)果直接影響到銀行的資本要求,每家銀行都必須持有足夠的資本以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退和金融市場(chǎng)沖擊,否則其股東分紅和自主發(fā)放獎(jiǎng)金將受到限制。
雖然壓力測(cè)試的結(jié)果可能會(huì)讓一些投資者放心,但也有部分人士認(rèn)為,測(cè)試并沒(méi)有調(diào)查所有潛在的銀行弱點(diǎn):今年的測(cè)試是在3月底美歐銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)前完成的,這意味著測(cè)試結(jié)果或許沒(méi)有完全反映出年內(nèi)銀行業(yè)危機(jī)的后果。
美聯(lián)儲(chǔ)也承認(rèn),銀行業(yè)在測(cè)試中表現(xiàn)相對(duì)較好,在很大程度上是因?yàn)闇y(cè)試情境設(shè)想了利率迅速下降的情形,這使大型銀行能夠縮小目前資產(chǎn)負(fù)債表上的未實(shí)現(xiàn)損失,并抵消傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)損失。
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