期現套利是什么意思什么是套利什么是牛市套利？世界訊息

來源：瞭旺財經網時間：2023-06-27 16:28:37

期現套利策略都有哪些

1、跨期套利

牛市套利：當近月合約價格上漲幅度比遠月大，或者當近月合約價格下跌幅度比遠月小。在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。

熊市套利：當近月合約價格下跌幅度比遠月大，或者當近月合約價格上漲幅度比遠月小。在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約進行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。

蝶式套利：買入(或賣出)較近月份合約，同時賣出(或買入)居中月份合約，并買入(或賣出)較遠月份合約，其中，居中月份合約數量等于較近月份和較遠月份合約數量之和。

2、跨品種套利

是指利用兩種或三種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。

3、跨市套利

指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。

4、期現套利

指利用期貨市場和現貨市場的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。理論上，期貨價格和現貨價格間的價差主要反映持倉費大小。現實中，期貨價格和現貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，有時高于或低于持倉費。

期現套利是什么意思

期現套利是指股指期貨和股指現貨產品進行套利，這類套利機會一般發生于股指期貨和現貨指數價格不平衡的情況。基于股指期貨的最后一個交易日股指期貨結算價格會向現貨指數趨同，所以這類套利風險比較小。

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