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量化擇時的基本定義是什么?量化擇時的主要策略是什么呢?

來源:財報分析網 時間:2023-06-27 08:37:38

量化擇時的基本定義是什么?

擇時交易是指利用某種方法來判斷大勢的走勢情況,是上漲還是下跌或者是盤整。如果判斷是上漲,則買入持有;如果判斷是下跌,則賣出清倉;如果判斷是震蕩,則進行高拋低吸,這樣可以獲得遠遠超越簡單買入持有策略的收益率,所以擇時交易是收益率最高的一種交易方式。但是由于大盤趨勢和宏觀經濟、微觀企業(yè)、國家政策,國際形勢等密切相關,想要準確判斷大盤走勢具有相當的難度。

量化擇時的主要策略是什么呢?

趨勢擇時

趨勢擇時的基本思想來自于技術分析,技術分析認為趨勢存在延續(xù)性,因此只要找到趨勢方向,跟隨操作即可。趨勢擇時的主要指標有MA、MACD、DMA等,本章討論了普通均線和自適應均線的擇時策略。

市場情緒擇時

市場情緒擇時就是利用投資者的熱情程度來判斷大勢方向,當情緒熱烈,積極入市時,大盤可能會繼續(xù)漲;當投資者情緒低迷、不斷撤出市場的時候,大盤可能繼續(xù)下跌。

有效資金擇時

有效資金模型和選股模型中的資金流模型類似,其是通過判斷推動大盤上漲或者下跌的有效資金來判斷走勢,因為在頂部和底部時資金效果具有額外的推動力。

牛熊線擇時

牛熊線擇時的思想就是將大盤的走勢劃分為兩根線,一根為牛線,一根為熊線。在牛熊線之間時大盤不具備方向性,如果突破牛線,則可以認為是一波大的上漲趨勢的到來;如果突破熊線,則可以認為是一波大的下跌趨勢到來。

Hurst指數

Hurst指數是分形理論在趨勢判斷中的應用,分形市場理論認為,資本市場是由大量具有不同投資期限的投資者組成的,且信息對不同投資者的交易周期有著不同的影響。利用Hurst指數可以將市場的轉折點判斷出來,從而實現擇時。

SVM擇時

SVM是一種分類技術,具有效率高、推廣性能好的優(yōu)點,SVM擇時就是利用SVM技術進行大盤趨勢的模式識別,將大盤區(qū)分為幾個明顯的模式,從而找出其中的特征,然后利用歷史數據學習的模型來預測未來的趨勢。

SWARCH擇時

SWARCH模型是海通證券開發(fā)的一種利用宏觀經濟指標來判斷大盤的策略,該模型主要刻畫了貨幣供應量M2和大盤走勢之間的關系,揭示我國證券市場指數變化與貨幣供應量之間的相關關系。

異常指標擇時

異常指標擇時主要處理一些特殊情況下的擇時,例如,在大盤出現頂點或者低點的時候,有些指標容易出現異常數據,主要有:市場噪聲、行業(yè)集中度和興登堡兇兆3個策略。

責任編輯:

標簽: 量化擇時 交易方式 大盤趨勢 宏觀經

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