什么是程序化交易系統？程序化交易與量化交易的區別是什么？

來源：新商報網時間：2023-06-02 08:10:37

什么是程序化交易系統?

交易系統是一套完善的交易規則，交易規則應當是客觀的、量化的、唯一的，它嚴格規定了投資的各個環節，要求投資者完全按照其規則進行操作。一個好的交易系統，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統計特征以及投資資金的風險特征。將實踐證明能夠獲得長期、穩定收益的交易規則通過計算機語言實現自動化交易，即為程序化交易系統。

1.交易系統優點

(1)樹立投資理念。消除交易中的主觀隨意性，減少下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的懊悔。

(2)保證交易的連貫性。投資者按照交易系統給出的信號交易，確保交易思路的連貫性。

(3)有效控制交易風險。交易系統中的風險管理和資金管理為投資者建立了有效的風險控制系統。

(4)讓利潤充分增長。好的交易系統不僅能夠給出進場點，同時也能給出止損點以及發生風險的概率，從而確保在將損失降至最低的前提下讓利潤充分增長。

2.設計交易系統的原則

(1)了解自己的交易風格。

(2)適合自己的交易風格。好的交易系統適合自己的個性，有完整的交易思想、市場分析和操作方案。

(3)評估交易系統。好的交易系統必須具備可操作性，有明確的交易信號、控制風險的能力、穩定的獲利能力并且能夠經受住市場的反復考驗。

3.交易系統設計步驟

(1)提出交易策略。(2)篩選交易對象。選擇流動性高、成交量大、有完整數據的品種。(3)交易策略公式化。將交易策略轉化成數學公式或計算機語言。(4)交易系統的統計檢驗。包括：凈利潤、最大盈利和最大虧損、最大連續盈利次數與最大連續虧損次數、最大投資本金損失比率、總交易次數、盈利次數比率與虧損次數比率、平均盈利額與平均虧損額之比。(5)交易系統的優化。包括：微調交易規則、微調系統參數。(6)交易系統的外推檢驗。指在對交易系統所有參數全部固定后，使用多重市場數據再次對交易系統進行檢驗。(7)交易系統的實戰檢驗。(8)交易系統的檢測與維護。保持交易系統的穩定性，并根據市場變化做適當修正。

4.交易系統的內容

(1)市場分析--買賣什么。(2)時機選擇--何時買賣。(3)風險控制--何時止損。(4)持倉時間--何時退出。(5)資金管理--買賣多少。(6)交易心態--性格經驗。

程序化交易與量化交易的區別是什么?

程序化交易在國內已經普及很多年了，越來越多的投資者開始啟用電腦程序輔助交易，而量化交易，雖然很多人對這個名詞感覺高大上，但實際上幾乎所有的投資者都是量化交易者，也就是說只要你會看K線走勢圖，均線，或者macd、kdj之類的副圖指標，那你就算是量化交易者了。根據定義就很容易理解各個概念之間的區別了。

量化交易，用可數量化的分析方法進行交易，這是區別于感性交易，舉個例子，一幅藝術畫，如果用量化的方法去分析，那是很難評判優劣的，但是用感性的方法，行家可以一眼看出哪幅畫更好;再舉個例子，比較兩個人的體能，有時候并不是眼睛看看就知道誰的體能好，那怎么辦?這時候就可以用量化的方法進行分析，通過舉重、賽跑等方式數量化的計算兩個人的力量、速度、耐力等等。

量化投資，往細里說也不等于量化交易，量化投資=量化分析≠量化交易。

程序化交易，是把可量化的分析方法，用計算機編成交易策略，用計算機輔助進行交易，所以程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的進一步升級。量化交易和程序化交易最大的區別是交易的過程中，如果是人工交易那就是量化交易，如果是計算機自動完成的交易，那就是程序化交易。

舉個例子，股價上穿120日均線買入，這是典型的量化交易，如果人工盯盤，并完成買賣交易，那我們可以說這是量化交易，如果把這個策略編成程序，讓計算機代替人工，自動計算股價何時上穿120日均線，并自動發出委托，那就可以算是程序化交易了。

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